نظام التداول هفت

خطوة أخرى أيضا.

يرجى إكمال الفحص الأمني ​​للدخول إلى ليتسبيد.

لماذا يتعين علي إكمال اختبار كابتشا؟

إكمال اختبار كابتشا يثبت أنك إنسان وتمنحك إمكانية الوصول المؤقت إلى موقع الويب.

ماذا يمكنني أن أفعل لمنع ذلك في المستقبل؟

إذا كنت على اتصال شخصي، كما هو الحال في المنزل، يمكنك تشغيل فحص مكافحة الفيروسات على جهازك للتأكد من أنه لم يصاب مع البرامج الضارة.

إذا كنت في مكتب أو شبكة مشتركة، يمكنك أن تطلب من مسؤول الشبكة إجراء فحص عبر الشبكة تبحث عن الأجهزة التي تمت تهيئتها بشكل خاطئ أو المصابة.

كلودفلار راي إد: 3d30f64ad53e5960 & بول؛ إب الخاص بك: 78.109.24.111 & الثور؛ الأداء & أمب؛ الأمن من قبل كلودفلار.

جيسي سبولدينغ.

كيف جعلت 500K $ مع تعلم الآلة و هفت (تجارة عالية التردد)

هذه الوظيفة سوف تفاصيل ما فعلت لجعل تقريبا. 500k من تجارة عالية التردد من عام 2009 إلى عام 2018. منذ كنت التداول بشكل مستقل تماما وأنا لم يعد تشغيل برنامج أنا & [رسقوو]؛ م سعيد أن أقول كل شيء. كان تداولي في معظمه في عقود راسل 2000 و داكس المستقبلية.

مفتاح نجاحي، أعتقد، لم يكن في معادلة مالية متطورة بل بالأحرى في تصميم الخوارزمية الشاملة التي ربطت معا العديد من المكونات البسيطة واستخدمت آلة التعلم لتحسين لأقصى قدر من الربحية. لن تحتاج إلى معرفة أي مصطلحات متطورة هنا لأنه عند إعداد برنامجي كان كل ذلك يعتمد على الحدس. (أندرو نغ & رسكو؛ ق مذهلة آلة التعلم بالطبع لم تكن متاحة بعد - راجع للشغل إذا قمت بالنقر فوق هذا الرابط الذي سوف يؤخذ إلى مشروعي الحالي: كورستالك، موقع مراجعة ل موكس)

أولا، أريد فقط أن أثبت أن نجاحي لم يكن مجرد نتيجة لحظ. برنامجي جعل 1000-4000 الصفقات في اليوم الواحد (نصف طويلة، نصف قصيرة) ولم يحصل في مواقف أكثر من عدد قليل من العقود في وقت واحد. وهذا يعني أن حظا عشوائيا من أي تجارة معينة كان متوسطها سريعا جدا. وكانت النتيجة أنني لم أكن فقدت أكثر من 2000 دولار في يوم واحد ولم يكن يوما خاسرا:

(إديت: هذه الأرقام هي بعد دفع العمولات)

وهنا [رسقوو]؛ s الرسم البياني لتعطيك شعورا الاختلاف اليومي. لاحظ هذا يستبعد آخر 7 أشهر لأنه - كما توقفت الأرقام صعودا - لقد فقدت الدافع للدخول لهم.

قبل إعداد بلدي برنامج التداول الآلي أنا & [رسقوو]؛ د كان 2 سنوات الخبرة كدليل & لدكو؛ رديقو؛ يوم تاجر. هذا كان مرة أخرى في عام 2001 - كانت الأيام الأولى للتجارة الإلكترونية وكانت هناك فرص ل & لدكو؛ السماسرة & رديقو؛ لكسب المال. أستطيع أن أصف فقط ما كنت أفعله أقرب إلى لعب لعبة فيديو / القمار مع حافة المفترض. كونها ناجحة يعني أن تكون سريعة، يجري منضبطة، وجود قدرات التعرف على نمط بديهية جيدة. كنت قادرا على جعل حوالي 250K $، تسديد القروض الطلابية والمال قد غادر. يفوز!

على مدى السنوات الخمس المقبلة وأود أن إطلاق اثنين من الشركات الناشئة، والتقاط بعض المهارات البرمجة على طول الطريق. لن يكون حتى أواخر عام 2008 أن أعود إلى التداول. مع انخفاض المال من بيع أول شركة ناشئة، عرضت التجارة آمال بعض النقد السريع بينما أحسبت الخطوة التالية.

في عام 2008 كنت & لدكو؛ يدويا & رديقو؛ تداول العقود الآجلة باستخدام برنامج يسمى T4. لقد كان يريد بعض مفاتيح الاختصار إدخال أمر مخصص، وذلك بعد اكتشاف T4 كان أبي، أخذت على التحدي المتمثل في تعلم C # (لغة البرمجة المطلوبة لاستخدام أبي) وذهب قدما وبناه بنفسي بعض مفاتيح الاختصار.

بعد الحصول على قدمي الرطب مع أبي سرعان ما كان تطلعات أكبر: أردت أن تعليم الكمبيوتر للتجارة بالنسبة لي. قدمت أبي كل من تيار بيانات السوق وطريقة سهلة لإرسال أوامر إلى الصرف - كل ما كان علي القيام به هو خلق المنطق في الوسط.

في ما يلي لقطة شاشة لنافذة تداول T4. ما كان باردا هو أنه عندما حصلت على برنامج عملي كنت قادرا على مشاهدة تجارة الكمبيوتر على هذه الواجهة نفسها بالضبط. مشاهدة أوامر حقيقية ظهرت داخل وخارج (من تلقاء أنفسهم مع بلدي المال الحقيقي) كان على حد سواء مثيرة ومخيفة.

تصميم خوارزمي.

منذ البداية كان هدفي لإعداد نظام مثل أنني يمكن أن تكون واثقة إلى حد معقول أنا & رسكو؛ د كسب المال قبل أي وقت مضى جعل أي الصفقات الحية. ولتحقيق ذلك، كنت بحاجة لبناء إطار محاكاة التداول الذي من شأنه - بأكبر قدر ممكن - محاكاة التداول المباشر.

في حين أن التداول في الوضع الحي يتطلب تحديثات السوق المعالجة المتدفقة من خلال أبي، يتطلب وضع المحاكاة تحديثات سوق القراءة من ملف البيانات. لجمع هذه البيانات أنا إعداد النسخة الأولى من برنامجي للاتصال ببساطة إلى أبي وتسجيل التحديثات السوق مع الطوابع الزمنية. انتهى بي الأمر باستخدام 4 أسابيع بقيمة بيانات السوق الأخيرة لتدريب واختبار النظام الخاص بي على.

مع وجود إطار أساسي في مكان لا يزال لديه مهمة معرفة كيفية جعل نظام التداول مربحة. كما اتضح لي خوارزمية سوف تنهار إلى عنصرين متميزين، والتي سوف تستكشف بدورها:

التنبؤ بتحركات الأسعار؛ وجعل الصفقات المربحة.

توقع تحركات الأسعار.

ولعل أحد المكونات الواضحة لأي نظام تجاري قادر على التنبؤ بأين تتحرك الأسعار. ولم يكن الألغام استثناء. عرفت السعر الحالي كمتوسط ​​العرض الداخلي والعرض الداخلي، وقمت بتعيين هدف التنبؤ بأين سيكون السعر في الثواني العشر القادمة. سوف خوارزمي بلدي في حاجة إلى الخروج مع هذا التنبؤ لحظة تلو لحظة طوال يوم التداول.

إنشاء & أمب؛ تحسين المؤشرات.

أنا خلقت حفنة من المؤشرات التي ثبت أن لديها قدرة ذات مغزى للتنبؤ تحركات الأسعار على المدى القصير. وأنتج كل مؤشر عددا كان إيجابيا أو سلبيا. وكان المؤشر مفيدا إذا كان عدد إيجابي في معظم الأحيان لا يتطابق مع ارتفاع السوق ورقم سلبي يتوافق مع تراجع السوق.

نظام بلدي يسمح لي لتحديد بسرعة كم القدرة التنبؤية أي مؤشر كان ذلك كنت قادرا على تجربة مع الكثير من المؤشرات المختلفة لمعرفة ما عملت. كان للكثير من المؤشرات متغيرات في الصيغ التي أنتجتها، وكنت قادرا على إيجاد القيم المثلى لتلك المتغيرات من خلال إجراء مقارنات جنبا إلى جنب للنتائج التي تحققت مع قيم متفاوتة.

وكانت المؤشرات الأكثر فائدة كلها بسيطة نسبيا واستندت إلى الأحداث الأخيرة في السوق كنت التداول وكذلك أسواق الأوراق المالية المترابطة.

مما يجعل التنبؤات بالضبط سعر الخطوة.

وجود مؤشرات تتوقع ببساطة حركة سعر أعلى أو لأسفل لم تكن كافية. كنت بحاجة لمعرفة بالضبط كم حركة السعر كان متوقعا من قبل كل قيمة ممكنة من كل مؤشر. كنت في حاجة إلى صيغة من شأنها تحويل قيمة المؤشر إلى التنبؤ السعر.

ولتحقيق ذلك، تعقبت تحركات السعر المتوقعة في 50 دلو تعتمد على النطاق الذي انخفضت فيه قيمة المؤشر. وقد أنتج ذلك تنبؤات فريدة لكل مجموعة كانت قادرا على الرسم البياني في إكسيل. كما ترون ارتفاع السعر المتوقع مع زيادة قيمة المؤشر.

استنادا إلى الرسم البياني مثل هذا كنت قادرا على جعل صيغة لتناسب منحنى. في البداية فعلت هذا & لدكو؛ منحنى المناسب & رديقو؛ يدويا ولكن سرعان ما كتبت بعض التعليمات البرمجية لأتمتة هذه العملية.

لاحظ أنه ليس كل منحنيات المؤشر لها نفس الشكل. نلاحظ أيضا تم توزيع الدلاء لوغاريتميا وذلك لنشر نقاط البيانات بالتساوي. وأخيرا نلاحظ أن قيم المؤشر السلبي (والتنبؤات المناظرة لأسعارها المناظرة) قد انقلبت مع القيم الإيجابية. (تعاملت خوارزمي مع صعودا وهبوطا بالضبط نفس الشيء).

الجمع بين المؤشرات للتنبؤ واحد.

ومن الأمور الهامة التي ينبغي مراعاتها أن كل مؤشر ليس مستقلا تماما. لم أكن ببساطة مجرد إضافة ما يصل كل التوقعات التي كل مؤشر جعل بشكل فردي. وكان المفتاح هو معرفة القيمة التنبؤية الإضافية التي يتخطى كل مؤشر ما كان متوقعا بالفعل. لم يكن هذا صعب التنفيذ ولكن لم يعني أنه إذا كنت & لدكو؛ منحنى المناسب & رديقو؛ مؤشرات متعددة في نفس الوقت كان لي أن نكون حذرين. تغيير واحد من شأنه أن يؤثر على توقعات أخرى.

من أجل & لدكو؛ منحنى صالح & رديقو؛ كل من المؤشرات في نفس الوقت أنا إعداد محسن خطوة 30٪ فقط من الطريق نحو منحنيات التنبؤ الجديدة مع كل تمريرة. مع هذه القفزة 30٪ وجدت أن منحنيات التنبؤ ستستقر في غضون عدد قليل من يمر.

مع كل مؤشر الآن يعطي لنا انها التنبؤ السعر إضافية يمكن ببساطة إضافتها إلى إنتاج التنبؤ واحد من حيث أن السوق سيكون في 10 ثانية.

لماذا التنبؤ الأسعار ليست كافية.

قد تعتقد أنه مع هذه الحافة في السوق كنت ذهبية. ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن السوق يتكون من عروض الأسعار والعروض - إنه ليس سعر سوق واحد فقط. النجاح في تجارة عالية التردد يأتي إلى الحصول على أسعار جيدة وانها ليست سهلة.

العوامل التالية تجعل خلق نظام مربح صعبا:

مع كل التجارة اضطررت لدفع عمولات لكل من وسيط بلدي وتبادل. انتشار (الفرق بين أعلى عرض وأقل عرض) يعني أنه إذا كنت لمجرد شراء وبيع عشوائيا أنا & رسقوو؛ ر يكون فقدان طن من المال. وكان معظم حجم السوق السير الأخرى التي من شأنها أن تنفذ فقط التجارة معي إذا كانوا يعتقدون أن لديهم بعض الحافة الإحصائية. رؤية عرض لا يضمن أن أتمكن من شرائه. وبحلول الوقت الذي حصلت طلبي شراء إلى تبادل كان من الممكن جدا أن هذا العرض قد تم إلغاء. كاعب سوق صغير لم يكن هناك أي وسيلة يمكن أن تتنافس على السرعة وحدها.

بناء محاكاة التداول الكاملة.

لذلك كان لدي إطار يسمح لي بمراجعة النتائج وتحسين المؤشرات. ولكن كان علي أن أبعد من ذلك - كنت في حاجة إلى إطار من شأنه أن يسمح لي أن باكتست وتحسين نظام التداول الكامل؛ واحد حيث كنت إرسال أوامر والحصول على المناصب. في هذه الحالة، يتم تحسين المبلغ الإجمالي لل & أمب؛ L وإلى حد ما متوسط ​​P & أمب؛ L لكل صفقة.

وهذا سيكون أكثر صعوبة، وفي بعض النواحي من المستحيل أن نموذج بالضبط ولكن فعلت أفضل ما أستطيع. وفيما يلي بعض القضايا التي تعين علي التعامل معها:

عندما تم إرسال أمر إلى السوق في محاكاة كان علي أن نموذج الوقت تأخر. وكون نظامي رأى عرضا لا يعني أنه يمكن أن يشتريه على الفور. سيقوم النظام بإرسال النظام، والانتظار حوالي 20 ميلي ثانية، ثم فقط إذا كان العرض لا يزال هناك كان يعتبر التجارة المنفذة. وكان هذا غير دقيق لأن الوقت الحقيقي تأخر كان غير متناسقة وغير المبلغ عنها. عندما وضعت عروض الأسعار أو العروض كان علي أن ألقي نظرة على تدفق تنفيذ التجارة (التي تقدمها أبي) واستخدام تلك لقياس عندما طلبي قد حصلت أعدم ضد. للقيام بهذا الحق اضطررت إلى تتبع موقف طلبي في قائمة الانتظار. (لأول مرة في أول نظام الخروج). مرة أخرى، لا يمكن أن تفعل هذا تماما ولكن أنا جعلت أفضل تقريب.

لتنقيح بلدي تنفيذ أوامر المحاكاة ما فعلته كان أخذ ملفات السجل من التداول المباشر من خلال أبي ومقارنتها لتسجيل الملفات التي تنتجها محاكاة التداول من نفس الفترة الزمنية بالضبط. تمكنت من الحصول على المحاكاة الخاصة بي إلى درجة أنه كان دقيقا جدا وللأجزاء التي كان من المستحيل أن نموذج بالضبط تأكدت من أن تنتج على الأقل نتائج كانت مشابهة إحصائيا (في المقاييس اعتقدت كانت مهمة).

جعل الصفقات مربحة.

مع نموذج محاكاة النظام في مكان يمكنني الآن إرسال أوامر في وضع المحاكاة ونرى محاكاة P & أمب؛ L. ولكن كيف يمكن لنظام بلدي معرفة متى وأين لشراء وبيع؟

وكانت توقعات حركة الأسعار نقطة انطلاق ولكن ليس القصة بأكملها. ما فعلته هو إنشاء نظام التهديف لكل من مستويات الأسعار 5 على العرض والعرض. وشمل ذلك مستوى واحدا فوق العرض الداخلي (لأمر شراء) ومستوى أقل من العرض الداخلي (لأمر بيع).

إذا كانت النتيجة في أي مستوى سعر معين فوق عتبة معينة مما يعني أن نظامي يجب أن يكون عرض تسعير / عرض نشط هناك - أقل من الحد الأدنى ثم أي أوامر نشطة ينبغي إلغاؤها. وبناء على هذا لم يكن من غير المألوف أن نظام بلدي فلاش عرض في السوق ثم إلغاء ذلك فورا. (على الرغم من أنني حاولت تقليل هذا كما انها مزعج كما هيك لأي شخص يبحث في الشاشة مع عيون البشرية - بما في ذلك لي.)

تم احتساب درجات مستوى السعر بناء على العوامل التالية:

توقعات حركة السعر (التي ناقشناها سابقا). مستوى السعر في السؤال. (المستويات الداخلية يعني كان هناك حاجة لمزيد من التنبؤات حركة السعر.) عدد العقود أمام طلبي في قائمة الانتظار. (أقل كان أفضل.) عدد العقود وراء طلبي في قائمة الانتظار. (كان أكثر أفضل.)

أساسا هذه العوامل خدمت لتحديد & لدكو؛ آمنة & رديقو؛ أماكن لتقديم العطاءات / العرض. وكان التنبؤ حركة السعر وحده غير كاف لأنه لم يكن يفسر حقيقة أنه عند وضع محاولة لم يكن شغلها تلقائيا - أنا فقط حصلت على شغل إذا كان شخص ما بيعت لي هناك. والواقع أن مجرد شخص يبيع لي بسعر معين قد غير الاحتمالات الإحصائية للتجارة.

وكانت المتغيرات المستخدمة في هذه الخطوة كلها تخضع للتحسين. وقد تم ذلك بالطريقة نفسها كما أنني الأمثل المتغيرات في مؤشرات التحرك السعر إلا في هذه الحالة كنت الأمثل للخط السفلي P & أمب؛ L.

عند التداول كبشر غالبا ما يكون لدينا مشاعر قوية والتحيزات التي يمكن أن تؤدي إلى أقل من القرارات المثلى. ومن الواضح أنني لم أكن أريد تدوين هذه التحيزات. في ما يلي بعض العوامل التي تجاهلها نظامي:

السعر الذي تم إدخاله - في مكتب التداول من الشائع جدا أن نسمع محادثة حول السعر الذي شخص ما طويلة أو قصيرة كما لو كان ذلك ينبغي أن تؤثر على اتخاذ القرارات في المستقبل. في حين أن هذا له بعض الصفة كجزء من استراتيجية الحد من المخاطر فإنه حقا ليس له تأثير على مسار المستقبل للأحداث في السوق. لذلك برنامج بلدي تجاهل تماما هذه المعلومات. إنه نفس المفهوم الذي يتجاهل التكاليف الغارقة. الذهاب قصيرة مقابل الخروج من موقف طويل - عادة ما يكون المتداول معايير مختلفة التي تحدد مكان لبيع موقف طويل مقابل أين تذهب قصيرة. ولكن من وجهة نظري الخوارزميات لم يكن هناك سبب للتمييز. إذا توقعت خوارزمي أن عملية البيع الهبوطية كانت فكرة جيدة بغض النظر عما إذا كانت طويلة أو قصيرة أم مسطحة. A & لدكو؛ مضاعفة تصل & رديقو؛ استراتيجية - هذه هي استراتيجية مشتركة حيث التجار سوف شراء المزيد من الأسهم في حال أن هناك التجارة الأصلية يتعارض معها. يؤدي ذلك إلى انخفاض متوسط ​​سعر الشراء ويعني متى (أو إذا) يتحول السهم من حولك وسيتم تعيين لك لجعل أموالك في أي وقت من الأوقات. في رأيي هذا هو حقا استراتيجية رهيبة إلا إذا كنت و رسكو؛ بوفيه وارن. أنت خداع في التفكير بأنك تقوم بعمل جيد لأن معظم الصفقات الخاصة بك ستكون الفائزين. المشكلة هي عندما تخسر تفقد كبيرة. التأثير الآخر هو أنه يجعل من الصعب الحكم إذا كان لديك فعلا ميزة في السوق أو مجرد الحصول على الحظ. أن تكون قادرة على رصد وتأكيد أن برنامجي لم يكن في الواقع لديها ميزة كان هدفا هاما.

وبما أن خوارزمي اتخذت القرارات بنفس الطريقة بغض النظر عن مكان دخولها في التجارة أو إذا كانت طويلة أو قصيرة في الوقت الحالي، فإنها تجلس أحيانا في بعض الصفقات الكبيرة الخاسرة (بالإضافة إلى بعض الصفقات الفائزة الكبيرة). ولكن، يجب ألا تعتقد أنه لم يكن هناك أي إدارة للمخاطر.

لإدارة المخاطر فرضت الحد الأقصى لحجم الموقع من عقدين في وقت واحد، تصطدم أحيانا في أيام عالية الحجم. كما كان لدي حد أقصى للحد اليومي للوقاية من أي ظروف سوق غير متوقعة أو خلل في برنامجي. تم فرض هذه الحدود في التعليمات البرمجية ولكن أيضا في الخلفية من خلال وسيط بلدي. كما حدث أنا لم تواجه أي مشاكل كبيرة.

منذ اللحظة التي بدأت العمل على برنامجي استغرق مني حوالي 6 أشهر قبل أن حصلت على نقطة الربحية وبدأ تشغيله على الهواء مباشرة. على الرغم من أن تكون عادلة قدرا كبيرا من الوقت كان تعلم لغة برمجة جديدة. كما عملت على تحسين البرنامج رأيت زيادة الأرباح لكل من الأشهر الأربعة المقبلة.

كل أسبوع أود إعادة تدريب النظام الخاص بي على أساس 4 أسابيع السابقة يستحق البيانات. لقد وجدت هذا ضرب التوازن الصحيح بين التقاط الاتجاهات السلوكية السوق الأخيرة والتأمين على خوارزمي بلدي كان لديه ما يكفي من البيانات لإنشاء أنماط ذات مغزى. كما بدأ التدريب أخذ المزيد والمزيد من الوقت أنا تقسيمه بحيث يمكن أن يؤديها 8 أجهزة افتراضية باستخدام الأمازون EC2. ثم تم تجميع النتائج على الجهاز المحلي.

وكانت نقطة عالية من التداول بلدي أكتوبر 2009 عندما جعلت ما يقرب من 100K. بعد ذلك واصلت لقضاء الأشهر الأربعة المقبلة في محاولة لتحسين برنامجي على الرغم من انخفاض الأرباح كل شهر. لسوء الحظ من قبل هذه النقطة أعتقد أنني & أمب؛ د نفذت كل ما عندي أفضل الأفكار لأن شيئا حاولت بدا للمساعدة كثيرا.

مع الإحباط من عدم القدرة على إجراء تحسينات وعدم وجود شعور النمو بدأت التفكير في اتجاه جديد. أرسلت عبر البريد الإلكتروني 6 شركات تجارية عالية التردد مختلفة لمعرفة ما إذا كانت مهتمة بشراء برنامجي والتعاقد معي للعمل من أجلهم. لم يرد أحد. كان لدي بعض الأفكار بدء التشغيل الجديدة أردت أن أعمل على ذلك لم أكن متابعة.

أوبديت - لقد نشرت هذا على هاكر الأخبار وأنها قد حصلت على الكثير من الاهتمام. أريد فقط أن أقول إنني لا أدافع عن أي شخص يحاول أن يفعل شيئا من هذا القبيل بأنفسهم الآن. كنت في حاجة الى فريق من الناس الذكية حقا مع مجموعة من الخبرات لديهم أي أمل في المنافسة. حتى عندما كنت أفعل هذا أعتقد أنه كان من النادر جدا للأفراد لتحقيق النجاح (على الرغم من أنني قد سمعت من الآخرين.)

هناك تعليق في الجزء العلوي من الصفحة التي تشير إلى "الإحصاءات التلاعب" ويشير لي باعتباره & لدكو؛ المستثمر التجزئة & رديقو؛ أن كوانتس من شأنه أن & لدكو؛ اختيار بسعادة قبالة & رديقو؛. هذا تعليق مؤسف إلى حد ما أن ببساطة لا يستند في الواقع. وضع ذلك جانبا هناك بعض التعليقات المثيرة للاهتمام: news. ycombinator / البند؟ إد = 4748624.

أوبديت # 2 - لقد نشرت سؤالا متابعا للمتابعة يجيب عن بعض الأسئلة الشائعة التي تلقيتها من التجار حول هذه المشاركة.

ديليديفيانت معجب بهذا.

مرحبا، أنا جيسي، مؤسس ثينكلاب. أعيش واللعب في سان فرانسيسكو. لقد وجدت بيتي على شبكة الإنترنت .. أهلا وسهلا بك!

تجارة عالية التردد - هفت.

ما هو "تجارة عالية التردد - هفت"

التداول عالي التردد (هفت) هو منصة تداول البرامج التي تستخدم أجهزة كمبيوتر قوية للتعامل مع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا. ويستخدم خوارزميات معقدة لتحليل أسواق متعددة وتنفيذ أوامر بناء على ظروف السوق. عادة، التجار مع أسرع سرعات التنفيذ هي أكثر ربحية من التجار مع أبطأ سرعة التنفيذ.

كسر "التداول عالي التردد - هفت"

فوائد هفت.

الفائدة الرئيسية من هفت هو تحسن سيولة السوق وإزالة فروق العرض والطلب التي كانت في السابق كانت صغيرة جدا. وقد تم اختبار ذلك من خلال إضافة رسوم على هفت، ونتيجة لذلك، زادت فروق عرض الأسعار. وقد قيمت إحدى الدراسات كيف تغيرت الفروق الكندية لطلب العرض عندما قامت الحكومة بدفع رسوم على هفت، وتبين أن فروق أسعار العطاءات والطلبات ارتفعت بنسبة 9٪.

انتقادات هفت.

هفت مثيرة للجدل، وقد تم مواجهة بعض الانتقادات القاسية. وقد حلت محل كمية كبيرة من التجار وسيط ويستخدم النماذج الرياضية والخوارزميات لاتخاذ القرارات، واتخاذ القرار البشري والتفاعل من المعادلة. قرارات تحدث في ميلي ثانية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحركات السوق الكبيرة دون سبب. على سبيل المثال، في 6 مايو 2018، عانى مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) من أكبر انخفاض لحظيا من أي وقت مضى، بانخفاض 1000 نقطة وانخفض بنسبة 10٪ في 20 دقيقة فقط قبل أن يرتفع مرة أخرى. وألقى تحقيق حكومي باللوم على أمر هائل تسبب في بيع عملية تحطم الطائرة.

نقد إضافي ل هفت هو أنه يسمح للشركات الكبيرة على الربح على حساب "الرجال الصغار"، أو المستثمرين المؤسسي والتجزئة. شكوى رئيسية أخرى حول هفت هي السيولة التي تقدمها هفت هي "السيولة الشبح"، وهذا يعني أنه يوفر السيولة المتاحة للسوق ثانية واحدة وذهبت في المرة القادمة، مما يمنع التجار من القدرة فعليا على تداول هذه السيولة.

التنقل.

البحث في التنقل.

الملاحة الرئيسية.

بريادكرومب نافيغاتيون.

يوريكس تبادل التكنولوجيا تداول عالية التردد.

خدمة الملاحة.

بوكمارك أند شير.

تداول عالي التردد.

تداول عالي التردد.

العرض يعلمك عن التحسينات الأخيرة للنظام ويعطي بعض الملاحظات على التحسينات المستقبلية من T7 دويتشه بورس ل.

ووفقا لتحليلات بيانات سوق يوركس للصرافة الملكية، فضلا عن عدد من الدراسات طرف ثالث، والتداول عالية التردد (هفت) هو عنصر هام من الأسواق الإلكترونية. المشاركين هفت توفير السيولة إلى الأسواق، والحد من التقلبات والحد من إجمالي تكاليف المعاملات.

تقدم بورصة يوركس العديد من بدائل الاتصال المصممة لتلبية احتياجات الشركات عالية التردد. توفر هذه الواجهات الشعبية المشاركين في تبادل مع مرونة، وصول الكمون المنخفض إلى تبادل يوركس.

يقدم هذا القسم مجموعة من الموارد المتعلقة بتبادل يوركس والسوق ككل والتي تساعد على تعزيز فهم أفضل لدور هفت. من بين أمور أخرى، توفر المواد نتائج كل من البحث النوعي والكمي وتقدير تأثير هفت في أسواقنا.

هفت التعاميم ذات الصلة.

لمزيد من المعلومات حول الجوانب المتعلقة بالنظام يرجى الاتصال ب:

يوريكس فرانكفورت أغ.

تصميم نظام التداول يوركس.

مزيد من المعلومات.

التنقل الفرعي.

التنقل الثانوي.

مجموعة يوريكس جرا.

& # 169؛ يوريكس فرانكفورت أغ.

مواقع مجموعة يوركس.

مواقع أخرى مجموعة يوركس المجموعة يوركس المجموعة يوركس آسيا يوركس المقاصة سندات يوركس يوريكس ريبو إيكس - تبادل الطاقة الأوروبي - آخر مواقع مجموعة دويتشه بورس - دويتشه بورس المجموعة أكاديمية أسواق رأس المال.

تذييل الصفحة.

مشكلات نظام التداول.

نظام التداول تعاني من مشاكل خطيرة.

يعرض مؤشر حالة السوق التوفر التقني الحالي لنظام التداول.

وهو يشير إلى ما إذا كانت رسائل "أخبار الإنتاج" فيما يتعلق بالقضايا التقنية الحالية لنظام التداول قد نشرت أو سيتم نشرها قريبا.

ونحن نوصي بشدة بعدم اتخاذ أي قرارات بناء على مؤشر حالة السوق. يرجى التحقق دائما من لوحة أخبار الإنتاج للحصول على معلومات شاملة.

يتطلب التحديث الفوري لحالة السوق إصدارا محدثا جافا ™ ممكنا في المتصفح.

إنفوريتش هيفريق.

عالية التردد تجارة البرمجيات (هفت) للتجارة الخوارزمية.

هيفريق هو محرك خوارزمية قوية تعطي التجار القدرة على نشر استراتيجيات هفت للأسهم والعقود الآجلة والخيارات وتداول العملات الأجنبية دون الحاجة إلى استثمار الوقت والموارد في بناء وصيانة البنية التحتية للتكنولوجيا الخاصة بها. أنه يوفر جميع المكونات الأساسية لتسهيل الإنتاجية من عشرات الآلاف من أوامر في الثانية الواحدة في وقت متأخر ميلي ثانية واحدة.

يمكن استخدام هيفريق بشكل مستقل كحل تداول مربع أسود قائم بذاته، أو كجزء من منصة التداول إنفوريتش تمس لنظام تداول كامل، من طرف إلى طرف.

تتيح العمارة المفتوحة والسماسرة المحايدة للمستخدمين إنشاء ونشر استراتيجيات تجارية معقدة ومعقدة بالإضافة إلى خوارزميات الوصول من وسطاء ومزودين آخرين من الجهات الخارجية. يمكن توجيه أوامر إلى أي وجهة السوق العالمية عبر إنفوريتش الداخلية الكمون المنخفض فيكس المحرك.

متعددة الأصول.

الأسهم العالمية، والعقود الآجلة والخيارات و فكس.

السيطرة على المخاطر.

يوفر هيفريق تقييم المخاطر من كل طلب النظام ويضمن الامتثال مع قيود التجارة محددة مسبقا شركة محددة.

وسيط محايدة.

هيفريق تصلك إلى وسطاء متعددة، والتبادلات و إنز.

الرصد والمراقبة المركزية.

وفي حين يمكن توزيع مكونات هيفريق عبر مواقع جغرافية مختلفة، فإن جميع وظائف رصد ومراقبة أداء الاستراتيجية يمكن إجراؤها من موقع بعيد مركزي.

هيفريق يمكن تنفيذ 20،000+ أوامر في الثانية الواحدة فيكس اتصال واحد. يمكن استخدام اثنين أو أكثر من اتصالات فيكس زيادة كبيرة الإنتاجية.

قليل من الكمون.

يتم استدعاء كمون ذهابا وإيابا مللي ثانية من المقياس من نقطة هيفريق تقرير تنفيذ فيكس إلى النقطة عند اكتمال هيفريق إرسال رسالة أمر فيكس.

الموزعة وقابلة للتطوير.

لزيادة كفاءة وأداء استراتيجيات التداول يمكن تصميم مكوناتها لتعمل بشكل متزامن. ويمكن أيضا نشر مكونات الاستراتيجية عبر خوادم متعددة يمكن تجميعها مع مختلف أماكن التنفيذ.

دليل مبرمج جافا.

منتجات أخرى للنظر فيها.

إنفوريتش خادم استراتيجية.

منصة خوارزمية قوية للتجارة الاستراتيجية.

إنفوريتش فكس مجمع.

قوية الفوركس السيولة التجميع وخوارزمية منصة التداول.

إنفوريتش يوريكس ارتباط وقت الاستجابة المنخفض.

الترا منخفضة الكمون منصة خوارزمية للتجارة مع يوريكس.

مقالات ذات صلة.

أفضل دليل تنفيذ لانخفاض وقت الاستجابة 2018.

لا يمكن أن تقف أبدا لأنه لا يهم كم الآلاف أو الملايين من الدولارات التي تنفق خلق البنية التحتية.

إنفوريتش يعرض وحدة التداول عالية التردد في معرض فيا.

أحدث إضافة إلى منصة التداول إنفوريتش تمس يتيح للشركات توظيف استراتيجيات التداول خوارزمية عالية التردد.

مجلة التجار. إنفوريتش يحصل التجار الذهاب عالية السرعة بسرعة.

إنفوريتش يريد أن يعطي المحلات التجارية الصغيرة الأدوات ليكون التجار عالية التردد.

السلكية. التحقيق: أعمال تجارية عالية التردد.

إنفوريتش، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التداول، لديها منصات قادرة على التعامل مع أكثر من 10K أوامر في الثانية الواحدة.

Marketsmedia. دعم التجار تسعى منصات مرنة.

وقد صممت إنفوريتش تقنيتها ليتم تنفيذها بسرعة وبأقصى قدر من المرونة.